Как выглядит проблема в заглавном вопросе на иностранных рынках?
В качестве напоминания — я обсуждаю эту проблему на примере стратегии, которая предлагает либо покупать бумаги после 2-3 увеличивающихся максимумов или закрытий подряд как способ проверить силу тренда, либо покупать после 2-3 падающих минимумов или закрытий подряд как выражение преодоления (временной) слабости. Подробности в первой записи .
ТЕСТ 1
Прохождение алгоритмов, в первую очередь, исторических данных самого важного индекса — американского S & P500 — является естественным рефлексом.
Итак, я проверил, окупилась ли покупательная способность, то есть я тестировал вход в этот рынок после 2 и 3 последовательных более высоких и более высоких максимумов или закрытий подряд с удержанием позиций 3 или 5 сессий. Результаты были в основном разочаровывающими. Их публикация — пустая трата времени и места. Колебания кривой капитала значительны, оползни велики, прибыль скудна. Помимо одной конфигурации — покупка двух растущих максимумов!
Довольно осторожный вывод, который я мог бы сделать: хотя все более и более высокие максимумы или закрытия приводят к существенной прибыли на каждом хорошем бычьем рынке, они обычно становятся опасной ловушкой для тех, кто убежден в силе рынка в оставшиеся периоды. Таким образом, это требует изменения подхода со стороны последователей рынка с помощью одних только цен и введения дополнительных пруденциальных фильтров. Самое большее, еще два максимума заслуживают более пристального внимания как основа для нахождения длинной позиции.
ТЕСТ 2
Давайте посмотрим для сравнения, как стратегия, использующая слабости, работает на S & P 500, и мы будем следовать в следующей конфигурации:
мы ждем появления трех последующих минимумов более низких сессий каждый раз, начиная с предыдущего дня,
мы покупаем при открытии следующей сессии каждый раз, когда возникает указанное выше условие,
мы удерживаем позицию в течение 5 полных сессий и оставляем рынок на закрытии последней,
, если такие системы появляются в то же время, то есть во время открытой позиции, мы их игнорируем, потому что мы уже на рынке,
данные 1970 года, загруженные из базы данных http://bossa.pl/notowania/pliki/eod/amibroker/
Я не включаю комиссионные и промахи, я только моделирую чистые условия потенциальной работы такой стратегии, которая требует дальнейшей обработки, чтобы включить затраты и добавить управление позициями и рисками,
начальный капитал — 20 000 долларов США
мы всегда используем 50% доступного капитала в игре.
Результаты
Общая прибыль: 203%
Точность: 57%
Сделки: 714
Максимальный перенос капитала (max dd): 16%
А для проверки кривая изменения капитала:
На графике показаны следы недавнего медвежьего рынка, что может потребовать наложения дополнительных фильтров. В целом, однако, этот рынок любит быть выкупленным после демонстрации слабостей, хотя, вероятно, многие аналитики в такие периоды обычно предлагают продажи. Моделирование на 2 и 3 наклонных затворах также получается прилично, но они не соответствуют вышеописанному. Как и на WSE, слабость, измеряемая таким образом, является хорошей отправной точкой, особенно для тех, у кого нет идей для падающего рынка.
ТЕСТ 3
Поскольку существует возможность использовать эту «настройку» в индексе S & P500, давайте попробуем проверить, как она выглядит на других рынках. Однако я не буду моделировать каждый из них в отдельности, но я проверю преимущество всего портфеля индексов, как показано ниже:
мы ждем появления 3 последующих сессий (I-closures) более низких сессий каждый раз с предыдущего дня,
мы покупаем при открытии следующей сессии каждый раз, когда возникает указанное выше условие,
мы удерживаем позицию в течение 5 полных сессий и оставляем рынок на закрытии последней,
, если такие системы появляются в то же время, то есть во время открытой позиции, мы их игнорируем, потому что мы уже на рынке,
данные 1970 года, загруженные из базы данных http://bossa.pl/notowania/pliki/eod/amibroker/
Портфолио тестов включает в себя следующие индексы: DowJones, NASDAQ, S & P500, FTSE, CAC40, DAX, NIKKEI, HANGSENG, SHANGHAI B-Composite,
Я не включаю комиссионные и промахи, я только моделирую чистые условия потенциальной работы такой стратегии, которая требует дальнейшей обработки, чтобы включить затраты и добавить управление позициями и рисками,
начальный капитал — 50 000 долларов США
мы каждый раз используем 15% доступного капитала в игре для каждого индекса, на который падает сигнал.
Результаты
Общая прибыль: 341%
Точность: 55%
Сделки: 3944
Максимальный перенос капитала (max dd): 15,8%
Полная кривая изменений капитала:
Таким образом, можно видеть, что все эти рынки, представленные индексами, предпочитают покупать после демонстрации слабости. Негативной стороной, конечно же, является медвежий рынок, когда слабость покупок порождает убытки через неделю. Так что для этого требуется дополнительный входной фильтр или, конечно, лучшее управление рисками — прежде всего, сохранение более прибыльной позиции. Я добавлю, что вышеприведенный результат был элегантно испорчен китайским фондовым индексом, потому что слабость в покупках оказывается довольно неэффективной стратегией, поэтому, если она уже разваливается, она приличная. С другой стороны, китайский рынок для изменения и в отличие от других индексов работает довольно хорошо при силе покупки, то есть после 3 последовательных максимумов.
Из любопытства я проверил венгерский BUX. И сюрприз — ни одна из стратегий, ни покупка слабости, ни силовая работа. Это называется эффективным рынком!
Что еще можно использовать для оценки эффективности рынков с использованием этой стратегии — это еще одна запись.