По случаю презентации инвестиционной трилогии Томасом Булковским несколько недель назад я пообещал сделать несколько укусов в блогах, чтобы стимулировать творческое и критическое воображение интересных читателей.
Эту запись в этой теме можно найти в нашей истории:
https://blogi.bossa.pl/2014/06/06/trylogia-inwestycyjna/
Однако я не хотел бы пассивно переписывать абзацы из книги, я предпочитаю немного более интерактивный подход.
В конце первого тома — единственного на сегодняшний день опубликованного на польском языке — «Основы спекуляций. Ewolucja player Giełdowego », автор бросает 45 подсказок, которые он активно использует в своей торговле. Я выбрал один с номером 12. Булковски советует, как использовать сильную сессию и короткий прыжок на следующий день для закрытия краткосрочных позиций.
Бывает, что после хороших данных или других важных для компании событий его скорость резко возрастает и закрывает сессию, равную самой высокой цене дня. И на следующем сеансе задерживается этот рост, но, к сожалению, пара от покупки сбегает. Иллюстрацией этой ситуации является следующее изображение, взятое из книги, которую я сам несколько описал:
Сама организация двух сессий, вероятно, знакома любителям формирования японских свечей. Это означает слабость. Однако Булковский предлагает использовать его до того, как эта слабость обнаружится во всей красе. А именно, он предлагает владельцам акций избавиться от них после скачка цены выше максимума предыдущей сессии, что символизируется длинной белой свечой.
Он изучил поведение 565 компаний в 2005-2010 гг. В 14 557 случаях сессии заканчивались белой свечой с закрытием, равным максимуму дня. В 81% случаев скорость подскочила на следующей сессии выше, но в 55% случаев закрытие сессии упало ниже. Медианный профицит этого прыжка через белую свечу достиг 1,38%, в 1/3 случаев движение превысило 2,5%. Поэтому Булковский предлагает установить ставку получения прибыли на 1,38% выше закрытия сильной сессии (белая свеча), и половина сделки на этом закончится. Конечно, эти проценты для польского рынка, безусловно, различны, и их просто считают даже в электронной таблице. Однако на этот раз я не буду этого делать, потому что у меня другая идея — для однодневных трейдеров (или во многих случаях немного более долгосрочных):
Поскольку 81% ходов состоит из прорыва выше сессии роста, при которой закрытие = максимум, могут ли они использовать этот ход для покупки? Если следующая сессия после сильного роста, представленного белой свечой, начинается ниже своего максимума, а затем курс прыгает вверх, тогда разместите ордер с лимитом покупки на уровне закрытия сессии, представленном белой свечой. Я отмечаю этот уровень красной секцией на рисунке выше.
Я сделал графическую иллюстрацию этого типа стратегии для акций PKN, отмечая случаи таких транзакций в выбранный период:
Как видите, нет недостатка в прибыли. Вы можете установить ордер на тейк-профит в один и тот же день и удерживать позицию в течение следующих дней, если прорыв сильный. Или разделите капитал на меньшие части и сделайте масштабирование.
Для тех, кто чувствует себя уверенно — капитал за один день можно ликвидировать в действиях с помощью так называемых OTC, описание которого можно найти на странице босса: OTC order