Спекуляция с инвестиционным фондом, часть 6

  По просьбе читателей я загружаю результаты выбранных имитаций стратегии «выхода из ценового канала», используемой для ETF и индексов, чтобы сравнить их с ранее представленными результатами, которые могли бы быть достигнуты в случае фондов.

  Пререквизиты:
– Я использовал стратегию «выхода из канала» для различных максимальных и минимальных параметров (X и Y), которые я отмечаю рядом с результатами,
– чтобы результаты были сопоставимы с привлечением средств, сигнал позиции был сгенерирован, когда закрытие сессии было выше самого высокого закрытия из предыдущих X дней, и покинул позицию, если закрытие произошло ниже минимального закрытия из предыдущего Y,
– сумма начального капитала – 10 000 злотых, каждый раз, когда позиция открывается для всего доступного капитала,
– только длинные позиции (покупка),
– я не использовал, как в случае с фондами, двухдневную задержку с момента появления сигнала, потому что здесь такой необходимости нет (мы сравниваем реальные инвестиционные возможности),
– Я не учитывал комиссионные расходы, чтобы облегчить сравнение.
Исторические данные для ETF на основе WIG20 скудны, поэтому результаты моделирования лишены значимости и репрезентативности. Для получения большинства транзакций я использовал X = 20 дней, Y = 10 дней.
Результаты для ETF:
Общая прибыль: 13,8%
Среднегодовая прибыль: 5,23%
Сделки: 10
Точность: 60%
Максимальный перенос капитала: 31,19%
Чтобы зафиксировать контекст эталонного теста или купить и удержать ETF:
Общая прибыль: -3,06%
Среднегодовая прибыль: -1,27%
Максимальный перенос капитала: 30,64%
———————————–
В качестве альтернативы, вы можете использовать стратегические сигналы, генерируемые в индексе WIG20, для воспроизведения ETF. Я сделал 2 моделирования на нашем индексе голубых фишек.
Результат для WIG20 с настройками X = 40 дней, Y = 20 дней:
Общая прибыль: 249,21%
Среднегодовая прибыль: 6,85%
Сделки: 30
Точность: 57%
Максимальный перенос капитала: 46%
Для сравнения, результат для WIG20 при X = 20 дней, Y = 20 дней:
Общая прибыль: 330,77%
Среднегодовая прибыль: 8,04%
Сделки: 67
Точность: 48%
Максимальный перенос капитала: 38,60%
Ориентир для обоих вышеперечисленных одинаков, т. Е. Индекс WIG20 “купи и держи”:
Общая прибыль: 133,69%
Среднегодовая прибыль: 4,6%
Максимальный перенос капитала: 66,11%
Даже в такой жесткой и простой версии стратегия дает преимущество.
—————————-
Самый большой диапазон данных доступен для базового индекса, WIG, поэтому я также оставил здесь тест. Сигналы сложно перевести в конкретные транзакции, но, возможно, они могут помочь понять, что делает рынок в перспективе минимумов и максимумов. Результат для настроек X = 40 дней, Y = 40 дней:
Общая прибыль: 11 599,70%
Среднегодовая прибыль: 24,32%
Сделки: 29
Точность: 58,6%
Максимальный перенос капитала: 57,91%
Тест или пассивное «купи и держи» для WIG:
Общая прибыль: 4683,12%
Среднегодовая прибыль: 19,34%
Максимальный перенос капитала: 71,56%
Небольшая разница в среднегодовой доходности и насколько сильно отличается конечный результат …
——————————
Давайте проверим американские индексы, чтобы увидеть, насколько неэффективно они используются этой стратегией.
Результаты для S & P500 для X = 40 дней, Y-40 дней и данные 1970 года из базы данных bossa.pl:
Общая прибыль: 389,57%
Среднегодовая прибыль: 3,75%
Сделки: 89
Точность: 45%
Максимальный перенос капитала: 37,5%
Тест или «покупать и держать» S & P500:
Общая прибыль: 1527,06%
Среднегодовая прибыль: 6,68%
Максимальный перенос капитала: 56,78%
Если посмотреть на распределение транзакций, легко увидеть, что до 1980-х годов в этом показателе была некоторая степень неэффективности, которая могла быть источником прибыли для команды черепах, которая работала в середине 1980-х годов и по этой конкретной стратегии. Затем начались экстремальные путешествия, и, хотя стратегия в своей простейшей форме была незначительно прибыльной, пассивные «покупай и держи» били головой по прибыльности.
—————————–
И в качестве любопытства – я выпустил симулятор стратегии для параметров X = 40, Y = 40 дней на данных NASDAQ с 70-х годов до сегодняшнего дня.
Результат:
Общая прибыль: 7519%
Среднегодовая прибыль: 10,93%
Сделки: 77
Точность: 53%
Максимальный перенос капитала: 36,16%
Тест или «покупать и держать» для этого индекса:
Общая прибыль: 2743,56%
Среднегодовая прибыль: 8,34%
Максимальный перенос капитала: 77,93%
Удивительно, но технологический индекс NASDAQ, в отличие от S & P500, очень благодарен нашей стратегии с различными настройками параметров X и Y. На рисунке ниже я прикрепляю курс кривой капитала из приведенного выше моделирования: изменения в прибыли стратегии – красная область, пассивная покупка и держи “- синяя кривая:

В следующем посте я выполню еще один запрос и покажу имитацию стратегий в действии. Хотя мы отходим от основной темы, мы также собираемся взглянуть на разницу в работе различных инструментов / активов и возможностей, предлагаемых фондами.

–kat—–