Спекуляция с инвестиционным фондом, часть 6

  По просьбе читателей я загружаю результаты выбранных имитаций стратегии «выхода из ценового канала», используемой для ETF и индексов, чтобы сравнить их с ранее представленными результатами, которые могли бы быть достигнуты в случае фондов.

  Пререквизиты:
  – Я использовал стратегию «выхода из канала» для различных максимальных и минимальных параметров (X и Y), которые я отмечаю рядом с результатами,
  – чтобы результаты были сопоставимы с привлечением средств, сигнал позиции был сгенерирован, когда закрытие сессии было выше самого высокого закрытия из предыдущих X дней, и покинул позицию, если закрытие произошло ниже минимального закрытия из предыдущего Y,
  – сумма начального капитала – 10 000 злотых, каждый раз, когда позиция открывается для всего доступного капитала,
  – только длинные позиции (покупка),
  – я не использовал, как в случае с фондами, двухдневную задержку с момента появления сигнала, потому что здесь такой необходимости нет (мы сравниваем реальные инвестиционные возможности),
  – Я не учитывал комиссионные расходы, чтобы облегчить сравнение.
  Исторические данные для ETF на основе WIG20 скудны, поэтому результаты моделирования лишены значимости и репрезентативности. Для получения большинства транзакций я использовал X = 20 дней, Y = 10 дней.
  Результаты для ETF:
  Общая прибыль: 13,8%
  Среднегодовая прибыль: 5,23%
  Сделки: 10
  Точность: 60%
  Максимальный перенос капитала: 31,19%
  Чтобы зафиксировать контекст эталонного теста или купить и удержать ETF:
  Общая прибыль: -3,06%
  Среднегодовая прибыль: -1,27%
  Максимальный перенос капитала: 30,64%
  ———————————–
  В качестве альтернативы, вы можете использовать стратегические сигналы, генерируемые в индексе WIG20, для воспроизведения ETF. Я сделал 2 моделирования на нашем индексе голубых фишек.
  Результат для WIG20 с настройками X = 40 дней, Y = 20 дней:
  Общая прибыль: 249,21%
  Среднегодовая прибыль: 6,85%
  Сделки: 30
  Точность: 57%
  Максимальный перенос капитала: 46%
  Для сравнения, результат для WIG20 при X = 20 дней, Y = 20 дней:
  Общая прибыль: 330,77%
  Среднегодовая прибыль: 8,04%
  Сделки: 67
  Точность: 48%
  Максимальный перенос капитала: 38,60%
  Ориентир для обоих вышеперечисленных одинаков, т. Е. Индекс WIG20 “купи и держи”:
  Общая прибыль: 133,69%
  Среднегодовая прибыль: 4,6%
  Максимальный перенос капитала: 66,11%
  Даже в такой жесткой и простой версии стратегия дает преимущество.
  —————————-
  Самый большой диапазон данных доступен для базового индекса, WIG, поэтому я также оставил здесь тест. Сигналы сложно перевести в конкретные транзакции, но, возможно, они могут помочь понять, что делает рынок в перспективе минимумов и максимумов. Результат для настроек X = 40 дней, Y = 40 дней:
  Общая прибыль: 11 599,70%
  Среднегодовая прибыль: 24,32%
  Сделки: 29
  Точность: 58,6%
  Максимальный перенос капитала: 57,91%
  Тест или пассивное «купи и держи» для WIG:
  Общая прибыль: 4683,12%
  Среднегодовая прибыль: 19,34%
  Максимальный перенос капитала: 71,56%
  Небольшая разница в среднегодовой доходности и насколько сильно отличается конечный результат …
  ——————————
  Давайте проверим американские индексы, чтобы увидеть, насколько неэффективно они используются этой стратегией.
  Результаты для S & P500 для X = 40 дней, Y-40 дней и данные 1970 года из базы данных bossa.pl:
  Общая прибыль: 389,57%
  Среднегодовая прибыль: 3,75%
  Сделки: 89
  Точность: 45%
  Максимальный перенос капитала: 37,5%
  Тест или «покупать и держать» S & P500:
  Общая прибыль: 1527,06%
  Среднегодовая прибыль: 6,68%
  Максимальный перенос капитала: 56,78%
  Если посмотреть на распределение транзакций, легко увидеть, что до 1980-х годов в этом показателе была некоторая степень неэффективности, которая могла быть источником прибыли для команды черепах, которая работала в середине 1980-х годов и по этой конкретной стратегии. Затем начались экстремальные путешествия, и, хотя стратегия в своей простейшей форме была незначительно прибыльной, пассивные «покупай и держи» били головой по прибыльности.
  —————————–
  И в качестве любопытства – я выпустил симулятор стратегии для параметров X = 40, Y = 40 дней на данных NASDAQ с 70-х годов до сегодняшнего дня.
  Результат:
  Общая прибыль: 7519%
  Среднегодовая прибыль: 10,93%
  Сделки: 77
  Точность: 53%
  Максимальный перенос капитала: 36,16%
  Тест или «покупать и держать» для этого индекса:
  Общая прибыль: 2743,56%
  Среднегодовая прибыль: 8,34%
  Максимальный перенос капитала: 77,93%
  Удивительно, но технологический индекс NASDAQ, в отличие от S & P500, очень благодарен нашей стратегии с различными настройками параметров X и Y. На рисунке ниже я прикрепляю курс кривой капитала из приведенного выше моделирования: изменения в прибыли стратегии – красная область, пассивная покупка и держи “- синяя кривая:
 
  В следующем посте я выполню еще один запрос и покажу имитацию стратегий в действии. Хотя мы отходим от основной темы, мы также собираемся взглянуть на разницу в работе различных инструментов / активов и возможностей, предлагаемых фондами.
 
  –kat—–