Старый, хороший "ценовой канал".

  Вечная стратегия, которая была записана в золоте благодаря группе Черепах, до сих пор не выходит на пенсию.
 
  В оригинале это был « канал Дончиана », тактика следования за трендом, основанная на объективных критериях. В Польше мы его лучше знаем как «прорыв ценового канала» (или ценовой порог).
  В самом простом издании он основывается на следующем действии:
  Покупайте, если курс превышает максимальный уровень цены по сравнению с предыдущим числом дней X, закрывайте позицию, если курс падает ниже минимального уровня цены по сравнению с предыдущим числом дней Y.
  / * где X может быть равно Y * /
  Например, для X = 20 и Y = 10 имеем:
  Покупайте максимум 20 дней, продавайте, если курс падает ниже минимума 10 дней.
  В одном из недавних выпусков Parkiet один из аналитиков рекомендовал долгосрочный ценовой канал такого типа в качестве поддержки решений на фондовом рынке. В своем выпуске рынок покупается после превышения максимальной цены прошлого года по индексу WIG20, закрывшись при снижении ниже минимума за полгода. Таким образом, тема инвестиций в годовые пики возвращается снова, в этом случае я вставил эти настройки в коды и проверил, как этот подход подходит для тестирования.
  Я принял следующие допущения:
  – тесты включали индекс WIG20, предложенный упомянутым аналитиком, и исторические цены с начала его существования до 25 февраля 2012 года (данные с сайта bossa.pl),
  – Я был в том положении, когда цена пробила самый высокий уровень индекса из предыдущих 250 сессий снизу, так как это более или менее среднее значение за год,
  – позиции были закрыты, когда курс упал ниже минимального ценового диапазона с предыдущих 125 сессий (полугодие),
  – я не включал комиссионные, которые здесь минимальны,
  – Я не использовал какую-либо тактику управления позицией, за исключением того, что каждый раз вкладывал полную сумму в покупку индекса (только целые единицы без дробей),
  – первоначальная сумма инвестиций составляла 10 000 злотых, и то же самое для сравнения я предположил для пассивных инвестиций, то есть «покупай и держи» индекс с первого дня его существования.
  Результат подтвердил слова аналитика.
  Общая прибыль: 198%
  Сделки: только 7
  Точность: 71,5%
  Максимальный капитал конгресса: 35%
  Для сравнения, пассивная стратегия «покупай и держи»:
  Общая прибыль: 144%
  Максимальный конгресс конгрессов: 61%
  Более высокая прибыль стратегии «прорыва ценового канала» с гораздо более низким максимальным падением капитала указывает на то, что, теоретически, это может помочь активному подходу к инвестированию, хотя небольшое количество транзакций еще не определяет его значимость. Последний сигнал – он был куплен в декабре 2012 года и до сих пор остается в силе. Диаграмма ниже показывает изменения в кривой капитала за этот период:
 
  В местах, где капитал не меняется (плоская, горизонтальная линия), стратегия оставалась вне рынка. В течение этого времени имеющиеся средства могут быть размещены на банковские депозиты или облигационные фонды, что должно увеличить общую прибыль.
  Что часто забывают – недостатком является необходимость уплаты налога на прибыль, полученная за это время, что, к сожалению, снижает конечный конечный результат, если мы не перенесем этот капитал на инвестиционный счет и не заплатим деньгами из других имеющихся у нас источников. В приведенной выше стратегии на счету остался маленький угорь, потому что я взял только полные «индексные единицы» для игры.
  Цитируемый аналитик предложил интересный обмен: параметр X с Y. В этом случае мы покупаем шестимесячный максимум и ликвидируем позицию, если цена падает ниже годового минимума. В этом случае основные статистические данные следующие:
  Общая прибыль: 229%
  Сделки: только 6
  Точность: 83%
  Максимальный съезд капитала: 57%
  Для сравнения, пассивная стратегия “покупай и держи”, как указано выше.
  Общая прибыль: 144%
  Максимальный конгресс конгрессов: 61%
  Более высокая прибыль за счет более высокого оползня.
  Из любопытства я выпустил первый тест на данные индекса S & P500 из базы данных bossa.pl. Стратегия остается там – общая прибыль 590%, с падением на 24% и 20 транзакций. Проскальзывает нормально, но на этот раз прибыль намного меньше, чем для пассивного «покупай и держи».
  —Кат—