Я давно не представлял игровую стратегию в блоге, сейчас восполняю ее.
Покупка акций с коррекцией восходящего тренда является не только естественным рефлексом, но и психологически увлекательной идеей. Мало того, что мы получаем что-то по более низким ценам, чем это было несколько дней назад, мы также вписываемся в группу инвесторов, которые делают то же самое, увеличивая запасы топлива. Мы интуитивно знаем, что это выгодная идея. Но как вы делаете это систематически и в то же время уверены, что это эффективно? Это то, что я покажу ниже. При условии, что идея в этом описании применима только к индексу S & P 500, которым мы можем торговать, используя как минимум фьючерсы, ETF или CFD на форекс -> http://bossafx.pl/fx/oferta/instrumenty/ , Для простоты я делаю тесты на данных самого индекса.
Стратегия очень проста, ее можно использовать как вручную, так и автоматически. Правила для длинных позиций (покупка):
Вступление в должность:
Частота закрытия сессии должна быть выше среднего 200-дневного среднего
— и одновременно —
Цена закрытия сессии должна быть самым низким уровнем по сравнению с закрытием предыдущих 10 сессий.
Закрытие позиции:
Цена закрытия сессии должна впервые закрыться выше обычного среднего значения за 10 дней, рассчитанного за предыдущий день.
Я проиллюстрировал это в таблице ниже (в одной из многих других возможностей, которые можно найти там):
Надеюсь, маркировки четкие. Обе средние отмечены там. Я выделил синие условия для заключения и закрытия транзакции, а зеленый цвет подтверждает их.
Операции такого же типа могут выполняться симметрично для коротких позиций, то есть мы ищем закрытие ниже среднего значения за 200 дней, которое также является самым высоким по сравнению с предыдущими 10 закрытиями. Мы покидаем позицию, когда пробиваем цену закрытия ниже 10 дней в среднем.
Одно замечание: для условия закрытия позиции необходимо рассчитать среднее значение за предыдущий день за 10 дней. Если вы посчитаете это за текущий день, вы можете столкнуться с небольшой проблемой, потому что нам нужна текущая цена закрытия, чтобы определить это. Только если мы узнаем ее, это будет после сеанса, и мы не будем размещать заказы. Создатели транзакционных систем иногда забывают об этой детали.
И самое главное — как это работает?
Я написал и опубликовал тест для ежедневных данных индекса S & P 500, загруженных с bossa.pl. Данные за 1970 год. Первоначальный капитал 100 000 долларов США, каждый раз инвестируется 100% доступных средств. Комиссии не включены. Результаты выглядят так:
Общая прибыль: 416,5%
Годовая совокупная прибыль (CAGR): 3,63%
Точность: 71,43%
Количество транзакций: 448
Максимальное скольжение (maxDD): 40,84%
I кривая изменения капитала:
Второй тест является небольшой модификацией предыдущего — вместо поиска самого низкого закрытия по сравнению с предыдущими 10 закрытиями мы заменяем их на 10 самых низких минимумов сеанса. Результаты:
Общая прибыль: 371,57%
Годовая совокупная прибыль (CAGR): 3,42%
Точность: 73,16%
Количество транзакций: 313
Максимальное скольжение (maxDD): 36,10%
I кривая изменения капитала:
Несколько комментариев в комментарии:
1. Вместо 10 сессий можно использовать 5 сессий. Результаты будут еще лучше. В любом случае, вы можете использовать 20 сеансов или любое значение от 5 до 20, стратегия все еще работает относительно стабильно.
2. Небольшая проблема связана с методом закрытия позиций. До того, как ставка превысит 10-дневное среднее значение, позиция может включать в себя действительно значительное уменьшение стоимости капитала, поскольку среднее значение уменьшается с ростом цен, и вам приходится ждать колебания вверх. Я снова сталкиваюсь с этим типом управления рисками, и он мне не нравится, но он все еще эффективен, как вы можете видеть.
3. Стратегия начала приносить прибыль только с конца 1980-х годов. Максимальное проскальзывание произошло раньше, хотя в этом масштабе их не так хорошо видно. Что это значит Что ж, у нас есть еще одно доказательство того, что рынок претерпел значительные изменения в своей динамике и структуре функционирования. Эта стратегия не работала раньше, потому что рынок был очень модным. На протяжении более 20 лет, он изменил свой характер, чтобы стать более возвратным от среднего возврата.
4. Это только вдохновение для собственных стратегий и демонстрация этого фундаментального изменения в функционировании рынка. В частности, метод управления рисками потребует модификации. Вы также должны принять во внимание комиссионные расходы, которые приведут к снижению прибыли по понятным причинам.
Однако, это не конец испытаний, поэтому