Стратегия ORB для дневной и свинг-торговли, часть 2

  Стратегия, которую я описал в первой части, не всегда гладкая и без каких-либо проблем, реализованных с пользой во время сессии, было бы слишком легко в таком неопределенном мире.

  Наиболее эффективно он работает во время обычно односторонних сессий, вверх или вниз, с сильным движением без исправлений. Но есть целый ряд сессий под названием означает возврат, то есть вращается вокруг среднего значения, что является кошмаром для сторонников ОРБ. Или даже там, где первый сильный прорыв стирается, а курс движется в противоположном направлении, запуская начальный стоп-лосс. Американские индексы часто характеризуются такой тенденцией.
  Нужны некоторые улучшения.
  Первым и самым простым, конечно, является выбор временного окна для диапазона от открытия, из которого происходит разрыв. Для контрактов по американским индексам я видел диапазоны от 10 минут до 0,5 часов. 10-20 минут на товарные контракты. Для американских акций это, вероятно, работает 5 минут, для наиболее ликвидных я бы предложил гораздо больше, может быть, даже час. К сожалению, я не собираю и не тестирую данные с меньшими временными интервалами, чем ежедневно, поэтому не могу дать подсказки по оптимальным настройкам. Кроме того, я больше сосредоточен на управлении рисками, чем на выборе аптеки Scope.
  Второе усовершенствование основано на инверсии трафика. Если срабатывает наш первый стоп-лосс, мы затем занимаем противоположную позицию, предполагая, что сильнейшие игроки имеют достаточно сил, чтобы повернуть исходный тренд и полны решимости отступить дальше. Часть этого перевернутого хода вызвана стоп-лоссами от неудачных входов в начале сессии каждого игрока.
  Давайте последуем примеру диаграммы ниже, которую я снова основал на реальных данных фьючерсных контрактов FW20 в 30-минутной системе, которые я скачал с сайта bossa.pl:
 
  В свою очередь, следующий уровень развития этой стратегии выглядит следующим образом:
  1. Мы расстаемся с нашим диапазоном, вычтенным из открытия сессии. Я обозначил минимум красным цветом, который становится стоп-лоссом, и максимум, который определяет уровень входа в позицию. Оба я предлагаю разместить несколько тиков ниже и выше концов свечи диапазона. Некоторые трейдеры ждут, пока свеча взрыва закроется выше уровня сигнала, чтобы войти в позицию.
  2. Движение вверх истощает, и курс поворачивает обратно вниз. Некоторые трейдеры перемещают ноги части позиции до уровня прорыва (стоп безубыточности), если суетливый ход длится определенное количество тиков, а остальная часть позиции ожидает первоначальный стоп-лосс.
  3. Обратный курс, наконец, запускает стоп-лосс. Если до конца сеанса остается достаточно времени, вы можете попробовать поменять позицию. Второй фильтр может быть первым неудачным ходом – чем короче, тем больше шансов развить противоположный ход.
  4. Ордер на открытие обратной позиции (шорт здесь) размещается на расстоянии от уровня только что начавшегося стоп-лосса (зеленая линия на графике).
  5. Самое важное, то есть риск, так где же разместить новый стоп-лосс? Я знаю две школы:
  Первый – это стоп-лосс, установленный на максимальный обратный трафик, то есть здесь, в верхней части трафика с начала сеанса. Это расстояние может быть значительным, поэтому риск довольно велик, и, следовательно, обычно меньшая позиция.
  Второй – снова стоп-лосс, как в случае с диапазоном, то есть на противоположной стороне свечи (плюс 2,3 тика), на которой открылась новая позиция (здесь короткая).
  6. Закрытие позиции в конце дня или для свинг-трейдеров, перетаскивание ее на следующую сессию.
  Я изучил эту тактику у трейдера, который эффективно применяет ее на товарных контрактах. Однако не каждый рынок имеет такую ​​динамику и структуру. Например, в действиях у нас обычно нет возможности играть на короткой стороне, поэтому такой вид разворота, как указано выше, может быть просто первым вступлением в игру на стороне дня.
  Поскольку я нахожусь за пределами страны, и все последние записи были подготовлены ранее, поэтому изменение ORB продолжилось после моего возвращения.
  -