Стратегия ORB для дневной и свинг-торговли

  Эта запись родилась годами, и только случайность дала ему жизнь.

  Давайте начнем с самого начала, поэтому понятия или что означает ORB?
Это из английского прорыва открытого диапазона. Многие из торговых названий не имеют польских эквивалентов, переводя прямо здесь, у нас есть: Выход из диапазона от открытия. Есть похожая техника, которую Павел Рейчак пропагандировал 2 десятилетия назад, публикуя сигналы системы, которую мы назвали прорывом волатильности. ORB охватывает несколько более широкий спектр методов, включая разрушение, поэтому я буду продвигать это название и такую ​​оригинальную аббревиатуру.
Многие ведущие трейдеры успешно используют или используют этот тип стратегии в различных формах. Ларри Уильямс выиграл чемпионат мира по спекуляциям благодаря ей, продвигаемой Мюрреем Руджеро или Линдой Рашке, Тоби Крабел написал книгу о ней. Я также читал об ORB в форме дневной торговли около 2 десятилетий назад, и это была стратегия для фьючерсных контрактов, но до сих пор я в этом не особенно убедился.
Моя концепция об этом была изменена группой иностранных трейдеров, которые сделали ORB в версии дневного трейдинга искусством, в основном используя американские спекуляции. Благодаря им я обнаружил несколько интересных трюков, некоторые из которых я хотел бы оставить здесь в блоге.
Давайте начнем с основ.
Просто войти в позицию тривиально. Самый большой секрет, как обычно, заключается в управлении рисками несколькими способами и в бесчисленных модификациях.
Отправной точкой является уровень открытия каждой новой сессии, который становится легким и очевидным, и в то же время очень важным для многих трейдеров эталонным объектом. В течение следующих нескольких минут выполняются первые ордера, полученные в результате предыдущего сеанса (включая стоп-лосс и маржу), устанавливаются транзакционные системы, дисконтируются ночные новости, дисконтируется само открытие (особенно пробелы), крупнейшие игроки начинают демонстрировать свои намерения и т.д. То, что происходит в то время, создает определенный диапазон на графике, расширяющийся выше и ниже уровня открытия. Когда первая пыль оседает, мы вступаем в игру с нашим ORB.
Интересующий диапазон показывает свечу, созданную при открытии в любом временном окне. Например, минимум и максимум первых 15 минут определяют этот диапазон вокруг отверстия в таком временном окне.
Вопрос открытия позиции прост и включает в себя охоту на покупку (длинная позиция), если курс преодолевает максимум нашего диапазона, или короткую позицию (короткая продажа), если курс падает ниже минимума диапазона.
Установка временного окна для Scope является первым секретом этой стратегии, каждый инструмент имеет свою динамику и свою Scope. Трейдеры, упомянутые в начале, использовали 5-минутный диапазон в действиях, что было немного удивительно для меня, но я понял их подход после многих наблюдений.
Я выбрал здесь пример наших контрактов FW20, потому что многие польские акции не могут быть сыграны из-за ликвидности. Поэтому, пожалуйста, посмотрите на график ниже, и вопрос станет яснее:

Выбранный диапазон составляет 30 минут, но это не сложное и окончательное решение, каждый может выбрать свое временное окно, хотя эти менее 10 минут я считаю неэффективными.
К минимуму и максимуму диапазона я предлагаю добавить 2-3 тика, чтобы открыть позицию ударом. Я отмечал эти уровни после первой свечи на графике, формируя диапазон в течение следующих 3 сессий. После этого, когда произошел прорыв, уровень противоположной стороны диапазона становится местом установки защитной ноги или стоп-лосса.
Если предмет развивается положительно, он закрывается в конце сеанса в оригинале. Но ничто не помешает ей прийти в ближайшие дни, если прибыль увеличится.
Я выбрал простые и очевидные примеры, но многие сессии делают именно это. После первой игры рынок выбирает направление и пытается удержать его до закрытия. Однако известно, что существуют сессии, когда рынок может развернуться и изменить тренд на противоположный. Для этого был создан целый арсенал игровых хитростей. Самое главное, что у нас есть логическая точка привязки и мы понимаем, как она работает с точки зрения геометрии, потока заказов и настроений инвесторов. Что можно сделать с ним дальше, подойдет для солидной книги. Я покажу самые важные моменты, которые вы можете встретить в этом виде торговли.

-