Управление позицией – мартингейл

  По просьбе одного из читателей я решил бросить – как он выразился: «обои» – вопрос стратегии, названный по-польски «мартингейл».
 
  В принципе, запрос был направлен на выражение моего мнения о стратегии, описанной по ссылке:
  http://www.forex-central.net/sure-fire-forex-hedging-strategy.php
  Процесс, называемый мартингейл, хорошо описан в статистике вместе с его разновидностями, но нас интересует его функциональная версия, которая происходит из азартных игр (как утверждает Википедия – из Франции 17-го века). В спекуляциях на фондовом рынке его задачей является смещение рыночного преимущества, , которое обычно достигается посредством операции входа-выхода-стопа, по сравнению с преимуществом, полученным путем манипулирования размером позиции (здесь при случайном входе и постоянном размере). ставка).
  В указанном выше случае игровая процедура выглядит примерно так:
  – Мы открываем позицию определенного начального размера в любом направлении и на любом курсе на симметричном рынке, таком как форекс, контракты, CDF; в этом примере это длинная позиция на валютной паре GBPUSD с 0.1 лотами.
  – Мы одновременно подаем два защитных ордера: ордер на удаление прибыли в 30 пипсов (тейк-профит), а также ордер на разворот короткой позиции с уменьшением на 30 пипсов; размер ордера для новой короткой позиции составит 0,3 лота
  – Если «тейк-профит» не достигнут и позиция погружена в убытки и автоматически переворачивается на 30 пипсов ниже, то новая капсулируется стопами, как и первая (30 пипсов с каждой стороны); насколько просто рассчитать прибыль сейчас, если вы берете «тейк-профит» и без учета спредов будет 30 пунктов
  (обратите внимание, здесь! Отправка обратного ордера на 0,3 лота приводит к тому, что предыдущая транзакция автоматически закрывается с потерей 0,1 лота и открывается новый 0,2 лота. В расчетах на указанной странице это выглядит так как если бы первая позиция не была закрыта, а противоположная позиция была открыта на отдельном счете в 3 раза больше. Эффект одинаков в обоих случаях, только спреды должны учитываться в ордерах)
  – Мы продолжаем операцию размещения этих двухсторонних ордеров каждый раз, когда срабатывают реверсивные ставки, пока мы не сможем успешно получить прибыль, используя «тейк-профит». В то же время каждый последующий разворот выполняется в возрастающей позиции следующая схема:
  0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 и 38,4 лота.
  Каждый новый ордер имеет задачу ввода «тейк-профита», чтобы покрыть убытки от всех предыдущих транзакций и заработать 30 пипсов. В принципе, 8 раз подряд может не произойти, но при 9-м подходе с размером 38,4 лота все должно закончиться прибыльно, иначе мы потеряем весь капитал! В качестве альтернативы, мы все равно можем повернуть назад с удвоением позиции, если мы можем себе это позволить, диаграмма на данной странице включает в себя только 9 ставок.
  Это стратегия для счастливчиков, которые дополнительно выдерживают эмоциональное напряжение, вызванное накопленными потерями. Почему?
  Такая стратегия не учитывает так называемые длинные хвосты, т. е. возможность такой серии неточных транзакций, которая затмевает все, что мы можем себе представить, или то, что показывают тесты данных из прошлого. На рынке, где тренд периодически исчезает, мы можем испытать, например, 10 или более реализаций стоп-лосса подряд. Это может происходить один раз в 1000 транзакций, но не исключено. Если у нас бесконечно большой капитал, мы можем отдавать двойные ордера, пока не сможем нанести удар. При условии, что брокер не говорит стоп или нет достаточной ликвидности. Так что есть ограничения, самый простой из них – это просто наш пустой счет в какой-то момент.
  Как я уже писал ранее в комментарии, я в молодости работал в казино и видел людей, которые делали ставки на рулетку аналогичным образом (чаще всего, реже Блэк Джек). Самый простой способ и с хорошей вероятностью это было сделано путем ставок одного цвета (шанс 50% на каждый бросок, исключая ноль на колесе). Однако я много раз видел, как в какой-то момент капитал удвоился, или они достигли предела для стола. Самая длинная серия, которую я смог увидеть, была 17 раз подряд черными, в то время как игрок делал ставку на красный и обанкротился до окончания серии. Конечно, было много тех, кто преуспел, аналогично в случае спекуляции на фондовом рынке.
  Однако я должен предостеречь от другой ловушки – эмоциональной. Вероятно, вряд ли кто-то пожмет вам руку и сердце, когда вам придется столкнуться с неуверенностью и риском, разместив заказ на 38 рейсов. Ба уже в 9 или 19 лет почувствует боль в какой-то постыдной части тела. Обеспечение последовательности, стальные шары и железная сила воли – фантазии. Психологический механизм, который можно описать, легко представить. Одним из ее элементов является глубокая асимметрия риска и прибыли. Разместив 38,4 рейса в последней, очень неопределенной игре + мы «утопили» все, так что в общей сложности почти 77 рейсов, просто чтобы получить 30 пипсов на позиции с 0,1 лотами, не стоит хлопот.
  Я хотел бы пожелать всем, кто хотел бы попробовать ?
  Kat