Не будет ли самый практический опыт увидеть метод усреднения на конкретном примере из жизни?
Я хотел бы напомнить вам, что все началось с интервью, в котором опрошенный трейдер рассказывает о своих методах игры на форексе в конкурсе, который закончился с прибылью в 656%. Больше всего нас интересовала его тактика усреднения позиций с контр-трендовым подходом к рынку. Поскольку вся история его аккаунта доступна, поэтому я решил пересмотреть все транзакции. Их можно посмотреть здесь: Билл. // нажмите на ссылку «Fun account» //
Ниже приведены некоторые статистические данные, доступные в отчете:
Начальный капитал: 10 000 долларов США
прибыль: 656%
коэффициент прибыли (общая прибыль / общий убыток): 1,84
максимальное проседание: 47%
Коэффициент Шарпа: 0,7
Соотношение Сортино: 2,76
Сделки: 955
Сифон: 20: 1
Средняя прибыль на транзакцию: 0,2%
Средний балл за транзакцию: 11,9
Точность: 79%
Средняя продолжительность транзакции: 23 ч
Самая большая прибыль по паре: EUR / JPY
Наибольшее количество транзакций на пару: EUR / USD
В целом увиденное подтвердило мои предположения. Я буду рад поделиться своими впечатлениями.
По сути, я называю этот стиль игры «Торговлей местью» или свободно переводя «Игра мести». Это связано с тем, что усреднение позиции с потерями — это не тактика сама по себе, в смысле построения полной позиции в рассрочку, а способ управления риском и, в частности, работа с операциями, погруженными в потери. Это связано с тем, что когда рынок убегает в направлении, противоположном занимаемой позиции, мы видим в истории счета последующие позиции, добавленные «против текущей». Вместо того, чтобы закрывать убыток по заявленному стоп-лоссу в 50-70 пипсов, во многих случаях открывались последовательные позиции в обмен от нескольких до нескольких сотен пипсов от начального уровня. Кроме того, эти предметы часто были в 2 или 3 раза больше первоначального размера. Все это увеличило риск в надежде вернуться на рынок в сторону прибыли, и поэтому во многих сделках это просто удалось.
Самое большое подобное погружение в потери достигло около 400 пунктов в одном случае. Однако несколько раз потери были фактически сокращены, и они были стоп-лоссом в пределах 100-200 пипсов от первой позиции в следующей серии. По этой причине самый высокий общий реальный спад капитала после нескольких неудачных сделок составил 47%.
Для иллюстрации целиком я буду использовать скриншот, взятый со страницы конкурса. У нас есть пара USD / JPY в 15-минутной перспективе и список всех транзакций выше и ниже изображения:
источник: forexfactory.com
На графике стрелка ПОКУПАТЬ указывает на первую занятую позицию. Я рисовал уровни зелеными стрелками, на которых добавлялись усредненные предметы. Обратите внимание, что изначально размер одного предмета составлял 1 мини-лот, затем 2 шт. Кстати, у нас есть мартингейл. Стрелка и надпись SELL показывают место, где вся позиция была закрыта одним выстрелом. Игрок сохранил его на 100 пунктов от первого начального уровня.
Плюсы и минусы этого подхода, то есть откуда берется преимущество и этот результат:
На стратегию позиции нет большого влияния, потому что точность ввода варьируется в пределах 50%, или вы также можете бросить монету. Конечно, это значительно улучшает механизм усреднения в рассрочку. В то же время у нас есть явление, которое я заметил ранее — если курс быстро уходит к прибыли, нет места для добавления дополнительных частей усредняющих позиций. Следовательно, соответствующие должности от их занятия имеют относительно маленький размер по сравнению со средним. Вот почему я предпочитаю пирамиду, то есть строительство в рассрочку в области прибыли.
Наибольшую долю в прибылях имеют операции, в среднем несколько раз, потому что они обязательно были самыми большими и заканчивались прибылью, несмотря на первоначальные убытки. Хотя использование «тейк-профита» улучшает прибыльность, соотношение риск-премия выглядит очень неблагоприятным — обратите внимание, что средняя прибыль на транзакцию составила 11,9 пипса, тогда как реализованные стоп-лоссы достигли 100–200 пипсов. С положительной стороны я укажу, что несколько раз вы можете видеть, что использовалась маленькая, одно- или двухпозиционная пирамида.
В целом, можно сказать, что это какой-то способ выхода на рынок, игрок признает, что он глубоко погружен в убытки, но в конечном итоге он, не колеблясь, сокращает их. Однако следует помнить, что:
A / Конкурсный закон не учитывает фактическую эмоциональную вовлеченность на реальном рынке.
B / Этот тип управления рисками посредством глубокого и динамического усреднения может закончиться катастрофой на насильственном рынке. Таким образом, случайность может многое сказать здесь: если бы проскальзывание произошло в начале, распределение прибыли, вероятно, выглядело бы хуже.