Я не представил в своих блогах то, что я страстно люблю — идеи для новых стратегий. Пришло время наверстать упущенное на следующих нескольких записях.
Я также люблю рыться в технической литературе, которая не особенно популярна (к счастью) в мейнстриме, с захватывающими кучами индикаторов, средних, голов со всеми частями тела и изгибанием линии тренда всеми способами. Мои открытия много лет назад и по сей день с нежностью упоминаются в книгах Джеффа Купера «Беги и беги» , тома I и II (очень удачное название, в свободном переводе «Двигайся и скользи»)
Если бы я раскрыл причины этой любви, я бы без исключения написал: необычные и логичные идеи, точные и простые в использовании, готовые к моделированию и подкрепленные опытом автора. Я нашел Тома I во время весенней уборки и решил использовать его как можно скорее. Случайно я выбрал на сегодня одну из идей, которая, как выясняется через мгновение, является обратной к коробкам Дарва и называется:
ОСТРОВ ГИЛЛИГАН
(Остров Гиллигана)
// Стратегия обозначена как ТМ или Торговая марка, принадлежащая Куперу. Хорошая идея, если кто-то хотел бы запатентовать свои собственные .//
Название было взято Купером из американского ситкома полвека назад, показывая приключения потерпевших кораблекрушение людей на отдаленном острове, что имеет некоторое оправдание.
Итак, коротко и без излишеств, правила игры на длинной позиции:
1 / Цена открытия (в оригинальных акциях, но могут быть протестированы все другие инструменты) ниже минимальной цены за последние 2 календарных месяца (т.е. приблизительно 50 сессий, в среднем по 2 месяца по 25 сессий в каждой). Я нарисовал линию минимума с красной линией на графике ниже, в то время как открытие обозначено зеленой стрелкой, самой сессии был присвоен номер (1):
Рис. 1. Ежедневные данные WIG20.
2 / Если цена закрытия этой сессии падает выше своего открытия и дополнительно выше половины своего диапазона (расстояние от минимума до максимума), то у нас есть готовая основа для покупки рынка.
3 / Если цена на следующей сессии (№ 2) пробивает максимальный уровень предыдущей сессии на 1-2 тика, то мы переходим к длинной позиции
// Автор предлагает в книге только такую систему из двух последовательных сессий, когда ходы этой нр. 2 выделяются прямо над максимальной сессией №. 1; Я думаю, что это не будет ошибкой, если такой перерыв произойдет на сессиях 3, 4 или 5, при условии, что цены сессий до перерыва включены во весь столбец №. 1 //
4 / Купер советует покинуть позицию в конце сессии №. 2, или держите его до следующего дня, если прибыль стабильна.
// Автор предлагает использовать эту стратегию в краткосрочной перспективе; Я бы не закрылся так узко или, по крайней мере, не покинул бы хотя бы половину позиции, чтобы отслеживать ее движение ногой, потому что потенциальная награда может быть весьма значительной по сравнению с риском //
5 / Предложенный им риск представляет собой остановку на 1 тик ниже минимума всей системы, т.е. ниже минимума сеанса №. 1
Почему название острова? Потому что часто разрыва между сессиями нет. 1, а остальная часть графика остается неизменной, как в А.Т. называется разрывом истощения, и сеанс, или разделенные им сеансы, является «островком отступления».
Симметрично вся система работает после повышения, давая возможность для коротких позиций.
Все модификации наиболее целесообразны ?
Это не моя любимая стратегия из этих книг, только случайно выбранная, но я обещаю вернуться к другим в будущем.
Удачной торговли!
—Кат—