Зарабатывать во время сна

  Все статистические рыночные отношения работают на меня как наркотик, они могут стать основой для довольно приятных и эффективных стратегий, и многие из них я сам использую практически в торговле.

  Представленная ниже статистика может удивить многих трейдеров, потому что она в первую очередь адресована им. Я взял его с сайта https://www.bespokepremium.com, который представляет собой огромную базу данных различных графиков, расчетов и корреляций акций.
  На приведенной ниже диаграмме показаны две кривые капитала, которые возникли в результате простой гипотетической инвестиции в покупку ETF под названием SPDR (так называемый паук или паук), который имитирует индекс S & P 500:
 
  источник: https://www.bespokepremium.com
  Czerwona – совокупный результат стратегии, в которой мы покупаем ETF всегда при открытии обычной торговой сессии и продаем в тот же день при закрытии.
  Zielona – совокупный результат стратегии, в которой мы покупаем ETF всегда по цене закрытия каждой торговой сессии и ликвидируем позицию при открытии следующей сессии (мы держим овернайт).
  Результаты подсчитываются с января 1993 года, то есть с начала существования ЕФО.
  Разница между результатами обоих колоссальна!
  Покупая только за период регулярных сессий, мы потеряли бы в общей сложности чуть более 5% (в день расчетов, показанных на графике).
  Но, купив в конце сессии и отправившись спать, на следующий рабочий день мы получили бы 568% прибыли!
  Это отличный красный свет для тех, кто думает, что в США многое происходит в течение сессии для держателей акций.
  Конечно, эти проценты меняются каждый день, хотя разрыв увеличивается, а не сужается. Одно «но»: это грубые изменения, которые не учитывают операционные издержки или дивиденды не включены. Речь идет, однако, о демонстрации эффекта, потому что с его практическим использованием на собственных опытных трейдерах не возникнет трудностей (я вплетал это в свои собственные стратегии).
  Самым простым способом использования таких диспропорций является игра на индексе с использованием всех других производных, особенно с использованием заемных средств, то есть контрактов на разницу (CFD). Я думаю в первую очередь о дневной торговле. Приведенная выше статистика показывает, что игра на повышениях во время сессий с 15:30 до 22:00 нашего времени будет гораздо менее эффективной, чем стратегия покупки после закрытия сессии (после и перед началом рынка).
  Вам даже не нужно создавать какие-то особые стратегии для этого, просто покупайте и ложитесь спать, отдыхая до 15:00, а затем закрывайте позицию на открытии сессии в США.
  Но будьте осторожны – как всегда, вы не можете не смотреть на риск внимательно. Я имею в виду, прежде всего, спад в этой кривой капитала “купить на ночь”. Ну, они возникают во время рыночных солнцестояний, которые на фондовом рынке просто проявляются медвежьим рынком. У нас есть три таких важных события в истории этой стратегии: во время буя, связанного с технологическим пузырем в начале века, во время недавнего кризиса недвижимости в 2007-2009 годах и быстрого медвежьего рынка в Китае. Во время такого типа bess покупка в одночасье оказывается довольно рискованным подходом из-за подхода с потерями , который требует либо добавления дополнительного фильтра, либо простого переноса слайда .
  Еще одно решение, которое я использовал, было связать этот эффект с другими стратегиями. Если кто-то закрывает свои длинные позиции до конца американской сессии, однако, это хорошая идея – оставлять их на ночь, что должно приносить дополнительную прибыль. В свою очередь, те, кто играет во время обычной сессии на коротких позициях, должны скорее избавиться от них при закрытии, потому что следующая сессия обычно начинает разочаровываться в потерях.
  О других связанных явлениях в последующих записях.
  —кат–