Заработок во сне, часть 3

  Еще раз, мы углубимся в изменения индекса WIG20 во время очередной сессии на фоне его «ночных» изменений, то есть от сессии к сессии.

  Как я упоминал в предыдущей записи , я покажу очень простой фильтр, один из десятков, который можно использовать, который поможет выявить больше неэффективности в этих данных и попытаться с выгодой использовать их на практике.
  Этот фильтр … направление предыдущего движения. И мы используем его следующим образом:
  Вариант 1 / Сессия
  Если сессия открылась сегодня со скоростью выше вчерашнего закрытия, мы будем покупать индекс WIG20 на открытии сегодня.
  Итак, у нас ночной рост (так называемый скрытый разрыв роста).
  Мы закрываем позицию сегодня, на той же сессии, что и ее открытие.
  Вариант 2 / ночь
  Если закрытие сегодняшней сессии происходило со скоростью, превышающей сегодняшнюю, то при закрытии мы покупаем индекс.
  Итак, мы должны покупать после обычно восходящей сессии.
  Мы закрываем позицию, чтобы открыть следующую сессию (мы удерживаем позицию на ночь).
  Результаты:
  Я подсчитал общие изменения таких инвестиций в обоих вариантах. Я показываю их в таблице ниже. Для простоты мы предполагаем, что каждый раз, когда все доступные средства используются в транзакции и что начальный капитал составляет 10 000 злотых:
 
  Источник данных: bossa.pl
  Изменения рассчитываются брутто, т. Е. Я не вычитал комиссионные расходы или просчеты при исполнении заказа. Дело в том, чтобы показать чистый эффект этой неэффективности рынка.
  А что мы там видим? Картина более или менее похожа на ту, что была в предыдущей записи, но с одним, и довольно существенным исключением . Это показано красной кривой , которая представляет собой общую прибыль от инвестиций «ночью» (в конце сеанса роста).
  Это потому, что если обычная сессия закрывается с увеличением и только с увеличением, то, если бы мы купили индекс WIG20 по цене закрытия в такие дни, мы получили бы довольно приличную валовую прибыль. Всего с 1 января 1997 года по сегодняшний день это будет 784% . И на вполне приемлемый риск. Фактически, эта кривая капитала показывает только один довольно опасный момент – в 2016 году. Это случилось однажды. И это был день … голосование за Брексит. Купленная на ночь позиция принесла на следующий день значительные потери при открытии. Это предупреждение, чтобы не совершать такие транзакции в действительно чувствительные дни. Если бы не это, прибыль достигла бы более 900%. Посмотрите, как плавно этот тип стратегии прошел через весь медвежий рынок.
  Совершенно другая картина показывает синюю кривую , которая покупает открытие сессии на WIG20, если оно падает выше закрытия предыдущей сессии. Опять же, до 2006 года у нас были прекрасные продолжения роста по этому сценарию. Это было резко сломано с того года. Это означает, что сессии после хорошего открытия обычно заканчивались снижением. Рынок открылся слишком оптимистично, а затем опустился. В последнее время эта модель несколько ослабла, что в целом позволило получить прибыль в размере 195% с 1997 года.
  Я также тестировал выход на рынок только после ранее нисходящих движений в обоих вариантах , но результаты были разочаровывающими, после примерно 80% потерь на каждом.
  Если вы хотите сделать из нее стратегию, самой большой проблемой будет зафиксировать точки открытия и закрытия сессии. Но это можно сделать с помощью лимитных ордеров на ВФБ, вероятно, намного хуже на форекс. Однако, прежде всего, важен эффект того, что можно ожидать во время и между сессиями. И здесь мы снова можем разбогатеть во время сна.
 
  —кат–