Заработок во сне, часть 4

  Предлагаю проверить, успешно ли фильтр , примененный к WIG20, также будет работать на американском рынке, с которого начались эти игры со статистикой.

  Что важно, однако, я должен четко заявить об этом, в первой записи этой серии я показал заимствованную диаграмму, касающуюся не самого индекса S & P 500, а ETF, который делает этот подражатель. Это очень существенная разница, которую я представлю в ближайшее время. А пока давайте придерживаться ETF, чтобы не перепутать слишком много.
И снова я применил фильтр в виде предыдущего восходящего движения, в тех же двух вариантах:
Вариант 1 / Сессия
Если сегодня открытие сессии состоялось по курсу выше , чем вчера, то при открытии мы покупаем ETF SPDR.
Мы закрываем позицию в конце той же сессии, что и ее открытие.
Вариант 2 / Ночь
Если за закрытием сессии сегодня последовала ставка выше , чем сегодня, мы покупаем ETDR SPDR на закрытии.
Мы закрываем позицию, чтобы открыть следующую сессию.
Результаты:
Я подсчитал общие изменения таких инвестиций в обоих вариантах. Я показываю их на графике ниже в процентах, что означает, что мы рассчитываем текущую стоимость инвестиций по отношению к первоначальному капиталу в любое время. Для простоты мы предполагаем, что каждый раз, когда весь доступный капитал используется в транзакции. Я не вычитаю комиссионные и проскальзывания, цель состоит в том, чтобы захватить явный эффект:

источник данных: https://finance.yahoo.com
Что ты видишь? Прежде всего, этот фильтр не имеет того же значения , что и в случае WIG20. Это не улучшает результаты вообще. Только 112% прирост капитала с 1993 года при покупке на ночь после хорошей сессии. И почти 35% от общих потерь, если вы купили ETF на открытии после повышения в течение ночи. Наш WIG20 выглядит совершенно уникальным на этом фоне и с таким фильтром. Можно с осторожностью относиться к тому, что сессия на ВФБ не полностью сбрасывает со счетов потенциальную силу роста рынка. Вероятно, только из-за того, что ночью произойдет в США.
***
Во втором тесте я попытался изменить направление и в идентичных 2 вариантах купить либо открытие сессии, либо ее закрытие, только если предыдущее движение рынка было SPADKOWY , то есть:
Вариант 1 / Сессия
Если сегодня открытие сессии проходило со скоростью ниже вчерашнего закрытия, на открытии мы покупаем ETF SPF.
Мы закрываем позицию в конце той же сессии, что и ее открытие.
Вариант 2 / Ночь
Если сегодняшнее закрытие сессии проходило со скоростью ниже, чем сегодня, мы покупаем ETDR SPDR на закрытии.
Мы закрываем позицию, чтобы открыть следующую сессию.
Результаты:
Я подсчитал общие изменения таких инвестиций в обоих вариантах. Я показываю их на графике ниже в процентах, что означает, что мы рассчитываем текущую стоимость инвестиций по отношению к первоначальному капиталу в любое время. Для простоты мы предполагаем, что каждый раз, когда весь доступный капитал используется в транзакции. Я не вычитаю комиссионные и проскальзывания, цель состоит в том, чтобы захватить явный эффект:

Как показано красной кривой , покупая овернайт после нисходящей сессии, у нас есть шанс на прибыль при открытии следующей сессии. В целом, это было 206% с 1993 года по сегодняшний день. Конечно, это не очень хорошо работает на медвежьем рынке. Это работало очень хорошо в течение последних двух лет, и даже кривая капитала достигла нового пика, несмотря на то, что мы несколько недель падали в индексе на рынках.
С другой стороны, покупка на открытии при условии, что она упала ниже, чем показывает закрытие предыдущей сессии, это не хороший прогноз для прибыли, даже на бычьем рынке. Довольно симптоматично.
Общий вывод:
Простые фильтры не улучшают результат инвестиций, показанных в первой записи. Просто независимо от всего, ETF по индексу S & P 500 увеличивается в одночасье, а во время сеанса ведет себя плохо, как будто открытие обычно было слишком оптимистичным . Нужно помнить старое правило, что любители открывают сессии, а профессионалы закрывают.
Еще больше интересного и действительно удивительного будет в следующем посте.