В одной из более старых статей я попытался сформулировать взаимосвязь между разработанной стратегией, ее качеством / полезностью и последовательным применением. Однако, где я, Стинбаргер, специалист по психологии инвесторов, который занимался этим вопросом следующим образом:
3 / Широко распространено мнение, что трейдеры проигрывают, потому что они не придерживаются своих планов. Стинбаргер имеет разные переживания. Трейдеры строят планы, но используют методы / модели / формирования, которые просто не работают; они основаны на случайности. Когда методы / формирования не работают, трейдеры разочаровываются и отказываются от своих планов. Со стороны это выглядит так, будто отсутствие дисциплины ведет к провалу. Но не планирование как таковое порождает успех; разумное, логичное и проверенное планирование, но да. Использование планов на основе случайности не эффективно.
Я не лучший переводчик, но я надеюсь, что я правильно понял смысл. Может быть, я могу лучше развить эту гипотезу.
Вероятно, слово «случайность» вызывает наибольшее беспокойство для полного понимания. Я не уверен на 100%, если я приведу значение этого термина в том смысле, в котором это сделал автор, но, вероятно, мы не сильно отличаемся. Частично я сделал это в посте, который я помню в самом начале. Случайный элемент метода / формации означает, что есть удачные и выгодные моменты, несмотря на тот факт, что в целом он имеет низкий уровень доверия и является статистически неудачным. Пословица о слепой пыли и зерна здесь. Человеческий глаз и разум в трейдинге имеют особую тенденцию делать ложные или необъективные выводы только на основании слишком малой выборки событий или игнорирования тех, которые не соответствуют этой концепции. К сожалению, не все, что можно найти в книгах или Интернете, является надежным с точки зрения вероятности и статистики. Или может быть по-другому — иногда это надежно только при определенных условиях. Таким образом, некоторый индикатор или формирование может быть прибыльным, но только встроенным в определенные принципы контроля риска и отмены прибыли. Тот факт, что цена выделяется, например, из формирования двойного дна, по сути является бессмысленным событием до тех пор, пока мы не введем эффективные правила борьбы с потерями и прибылью, поэтому мы будем методично увеличивать вероятность выигрыша для нашего сайта вместо того, чтобы отказываться от случайности.
Но вы должны понимать, что мы также можем полагаться на случайность сами, даже если у нас есть надежная и проверенная стратегия — когда мы относимся к ней выборочно. Предположим, прибыльным методом является формирование двойного дна с определенным трейлинг-стопом. Мы использовали его на акциях компании X. Сделка оказалась прибыльной, но мы игнорируем еще один такой сигнал, потому что в то время наше внимание привлекла компания Y. Этот игнорированный сигнал на X оказался точным, а на Y — убыточным. Итак, мы возвращаемся к X, но следующая запись в соответствии с правилами была неудачной, а пропущенная по Y — прибыльной. Выбирая любую последовательность транзакций таким образом, мы полностью отдаемся случайности. В крайних случаях может оказаться, что обе компании только таким образом сделали неудачные записи, потому что мы проигнорировали прибыльные. Это, конечно, должно вызывать разочарование, потому что это было только очевидно придерживаться плана.
Еще раз мы приходим к одной и той же точке: механические системы чрезвычайно полезны при решении подобных проблем. Даже если мы не намерены, мы не верим, мы не подготовлены к умозрительным размышлениям, используя компьютерную стратегию, стоит знать, что программы, используемые для построения механических систем, также могут быть полезны для статистической проверки методов, которые мы используем без их помощи. Я не намерен настоятельно рекомендовать использование таких программ, случайный фактор также можно устранить, выполнив тщательную ручную проверку. Все дело в том, чтобы просто действовать на рынке осознанно, знать свои шансы и не участвовать в непроверенных методах, обреченных на провал, открывающих дверь случайности.
— * Катай * —