Механическая торговля – чувствительные точки, часть 5

  Так как есть отождествление случайно сгенерированных графиков с теми, которые «нарисованы» финансовым рынком (я указал на это в в предыдущей записи ), то, возможно, с помощью технического анализа можно было бы зарабатывать деньги на графиках, например, распределение черных хитов / красный цвет от рулетки ?!

  Давайте начнем с того факта, что это поразительное сходство вовсе не предопределяет , что рынки также характеризуются случайным характером (так называемое «случайное блуждание»), хотя они приписывают им Это свойство в первую очередь сторонников гипотезы эффективного рынка и противников технического анализа. Однако ни одна из сторон этого конфликта не имеет убедительных аргументов. Как я укажу ниже, это не имеет значения для технических трейдеров, хотя это может иметь значение для аналитиков.
  В явлении «случайного блуждания» каждый следующий шаг / событие не зависит от предыдущего . Многое зависит от того, как вы подбрасываете монету, но результат, который закончили предыдущие броски , не влияет на результат каждого последующего. Однако могут возникнуть сомнения относительно отсутствия такого влияния между результатами сеанса в случае фондовой биржи, в том числе потому, что решения, основанные на техническом анализе, сами по себе являются самоисполняющимся пророчеством, и АТ находит все больше сторонников не только у трейдеров, но и у фондов, и это механические системы или алгоритмы, которые завоевывают все большую долю рынка, основаны на нем или просто на анализе взаимосвязи между ценами. И это создает растущую долю оборота и оказывает существенное влияние на цены.
  Явление таких взаимосвязей, ищущих элементы неслучайности между любыми прошлыми событиями, называется автокорреляцией и может быть рассчитано с использованием статистических методов. Хотя это ничего не предопределяет, оно также не меняет факт появления графиков фондового рынка, которые, независимо от того, насколько цены в прошлом определяют ставки в будущем, напоминают след «раздутого» клиента паба, возвращающегося утром домой. А. Т. изучает, насколько цена отражает прошлое завтра. К сожалению, эти отношения очень нелинейны, поэтому для отдельного инвестора самый простой способ – просто нарисовать, в то время как мощные хедж-фонды ищут эти отношения через армию инженеров, физиков, математиков, IT-специалистов и даже астрологов.
  Человек всегда имел тенденцию искать в явлениях случайный порядок, причины и следствия, характерное поведение, системы. Мы ищем это в спорте или в азартных играх. Именно интуиция заставляет нас искать такие призрачные зависимости, особенно там, где мы видим плотность повторений. Это еще одно из поведенческих сокращений (эвристик), которые позволяют нам охватить мир, быстро распознать знакомые закономерности и справиться в жизни. Это называется иллюзией представительности и в какой-то степени стало основой для создания Технического Анализа, который не является наукой, но опирается на научные достижения и имеет научные устремления.
  Точно так же цивилизация пошла, открывая шаблоны на картах независимо друг от друга в двух местах современной истории, потому что более 4 веков назад в Японии и почти 2 века назад в США. Поэтические имена были даны им ни в каких других сферах человеческой деятельности, и их повторение стало зародышем особых ожиданий будущих движений рынка в будущем. Однако два характерных процесса, связанных с ними, должны быть четко и определенно разделены.
  Первым, конечно, является феномен прогнозирования (прогноз). Тысячи инвесторов (и не только начинающих) убеждены, что явления на фондовом рынке можно предсказать с большой уверенностью, вам просто нужно узнать это или с таким подарком вы родились, а предсказания с помощью диаграмм почти как ключ к воротам сказочного Сезама. Плохая новость, однако, заключается в том, что прогнозирование событий на основе графиков фондового рынка столь же эффективно, как и случайно генерируемые графики, т. Е. Сильно подвержено ошибкам, лишено значимости и, следовательно, бесполезно . Вы могли бы также бросить монету, чтобы достигнуть подобной эффективности 50% в большом количестве попыток. В любом случае, прогнозы можно делать в масштабе, и мы получим еще один случайный график ? Прогнозы также не связаны между собой. Они подходят для фондовой биржи, в лучшем случае для интеллектуальной игры (об этом я писал здесь ). Тем более, что для заработка вам нужно немного больше инструментов – связанных с управлением рисками, портфелем и размером ставок. Однако если кто-то считает, что для такого рода прогнозирования используют А.Т. Вполне возможно, что ничто не мешает вам попробовать одни и те же инструменты для рулетки или карт.
  Прогнозирование, однако, не совпадает со вторым из упомянутых мною процессов, а именно , заработка как реакция на изменение цен . Американские технические условия он предполагает повторяемость ценовых систем с некоторой вероятностью, если его значение велико и генерирует тренды, к которым привязаны трейдеры, он перестает иметь значение, был ли график создан случайным образом, и нет ли связи между обменными курсами из прошлого или если он имеет большие слои неслучайности и существуют ценовые отношения , Ну, может быть, даже графики, показывающие случайное блуждание, еще проще для целей эффективной торговли, имеют меньше шума, чем случайные, а тренды намного толще …?!
  Поэтому, в принципе, для специалиста не должно иметь значения, какая диаграмма у него под глазами, пока компонент тренда настолько велик, насколько это возможно, ему удалось найти преимущество и оставить аналитикам прогноз на что-то, чтобы жить на z
 
 
 
 
  —Кат—
 
 
 

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *