Продам, но не на всех расходах

Я убежден, что многие читатели имеют такой опыт. Возможно, это связано с одной сессии, может быть, он растягивается на несколько дней. Для того, чтобы нам легче понять, давайте посмотрим, что это выглядит в короткий промежуток времени.
С некоторого времени мы рассмотрим некоторые инвестиции. Все это один, если это акции, валюты, сырье или криптолты. В любом случае, прошло некоторое время после нашей первой идеи «я должен купить». Учитывая тот факт, что – наш ненавязчивый – курс выше. Ясно выше. Мы расстраивает и убедить себя, что мы будем ждать, пока он не упадет немного. Канеман и Тверски бы много сказать об эффекте анкеровки. Первая цена является действительной точкой отсчета для нас, и, если, конечно, выше, мы считаем, что это «слишком дорого», и мы ждем от уровня якоря. На расстоянии от якоря это зависит от части вариации рынка. Другое «слишком дорого» будет в том случае, если ход, который мы охотимся, оставим двадцать процентов, а другие, когда это будет пять процентов.
Тем не менее, мы решили. Дорие становится дороже, курс не намерен исправлять его вообще, и мы все более и более расстроены. Возможно, мы уже сделали заказ на покупку, но каждый раз, когда мы создали предел реализации слишком низкой, и цена не пришла к нему. Вероятно, мы изменили этот предел несколько раз, поднимая его и в погоне за цену, которая растет все время. И, наконец, разочарование в связи с тем, что «поезд уходит без нас», мы представляем рыночный заказ – рынок, после каждой цене (PKC), или как на называется данный рынок. Многие из нас, вероятно, не делать заказы с лимитом на все, только пошли все сразу.
В любом случае мы купили. Сотни других добровольцев, подобных нам, которые привлекли увеличение динамического, также.
Однако что-то пошло не так. Вскоре после нашей покупки, цены начинают падать. Динамика снижения, в начале, маленькая, позже становится больше. Этот растущий импульс увеличивает наше беспокойство, и мы решили избавиться от недавно недавно недавно.
Мы начинаем продавать, но – Канеман и Тверски кланяются, на этот раз с теорией перспективы и отвращение к потерям – мы не делаем, чтобы похудеть. Нам не нравится. Поэтому многие из нас будут держать инвестиции, которые приносят убытки, потому что мы любим, чтобы быть лучше, потому что мы хотели бы отдать, хотя по цене, аналогичной покупке (новый якорь), потому что мы ищем аргументы, обосновывающие наше решение. Даже несмотря на то, что у вас будет спекулятивное движение, мы начинаем доказывать и убеждать себя о перспективах в течение более длительного времени. И, наконец, – мы не хотим, чтобы признать свои ошибки.
Чем больше падает, чем больше наше беспокойство растет. Мы хотим продавать, но на наших условиях. Мы пытаемся убедить себя в том, что мы не для таких идиотов и делать заказы с ограничением продаж. Просто не отдавать по самой низкой цене. Мы помним, как это закончилось, чтобы купить заказ на поставку для любой цены (Market / ПКС). Так что установите ограничения, всегда немного выше текущей цены, исчезая, что одна гвоздика определенно повлияет на наш предел. Тем не менее, когда курс падает труднее, чем растет на исправлениях, мы опускаем наши пределы и снова преследуйте позади рынка. Тем не менее, мы не хотим, чтобы доказать чаек, потому что в голове мы имеем ситуацию, когда мы купили на вершине и последовательно делать заказы с лимитом на продажу, хотя на гвоздике, хотя немного ближе к нашей покупной цене, это все больше и больше расстояния.
Многие из нас, хотя решения о покупке предприняло импульсы и ожидалось быстро спекулятивная прибыль, будет значительно дольше быть с этой инвестицией.
По случаю 30-й годовщины Варшавской фондовой биржи я тщательно искал с моих ресурсов ежеквартально «фондовый рынок», опубликованный WSE. К сожалению, у меня нет все номера, а самый старый я, датирована в первом квартале 1993 года.
Затем сеансы проводились три раза в неделю, по понедельникам, вторниками и четвергам. Шестнадцать компаний были перечислены, а среднее количество заказов на сессию колеблется около четырех тысяч. Из курьеров я добавлю только, что среднее значение индикатора C / Z для всех этих компаний было 3.2. В квартал, кроме информации о рынке, мы также найти статистические данные о даже стоимости покупки и продажи заказов и (это уже в числах с 1994) структура заказов – какой процент был рынок заказов (тогда называемые ПКД – после курс дня) и с лимитом.
И эти резюме привлекли мое внимание. Давайте посмотрим на списки первого и второго квартала 1994 года. Первый квартал является еще прочным HOSS, с черепными компонентами компаний в роде универсальный, или Elektrim, в конечном счете, вершина приходится на 8 марта. Но это будет известно только после многих недель и месяцев, что это было не просто зубки коррекций мы наблюдали в предыдущих месяцах. Снижение показателя в этом квартале займет всего три недели. Таким образом, любое коллективное резюме следует относиться с соответствующим расстоянием.
Следующий список применяется к

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *